TP-5

Cours
Fondamentaux
Author

Remi Genet

Published

2025-02-12

TP 5 : POO et Gestion de Portefeuille

En reprenant le code du TP précédent pour obtenir des données:

Objectif Principal du TP

L’objectif de ce TP est d’appliquer les compétences en programmation Python et en analyse financière pour la récupération, l’analyse et la gestion de données de marché. Utilisant la classe développée dans la séance précédente, les étudiants effectueront des calculs statistiques et construiront un simulateur de portefeuille d’investissement.

Tâches à Réaliser

  1. Utilisation de Pandas pour Calculer la Volatilité :
    • Appliquer la méthode rolling de Pandas pour calculer la volatilité des actifs individuels. Les étudiants utiliseront les données récupérées via la classe BinanceSpotDataGathererSmart pour calculer la volatilité sur une fenêtre temporelle définie.
  2. Combinaison des DataFrames de Volatilité :
    • Fusionner les différentes DataFrames contenant les volatilités calculées pour chaque actif. Cette étape est cruciale pour la comparaison et l’analyse croisée des différentes volatilités d’actifs.
  3. Calcul de la Matrice de Covariance et du Rendement Moyen :
    • Utiliser les données combinées pour calculer la matrice de covariance entre les actifs. Cette matrice est essentielle pour comprendre la relation et la corrélation entre différents investissements.
    • Calculer également le rendement moyen des différents actifs pour avoir une vue d’ensemble de la performance.
  4. Création d’une Classe Portefeuille :
    • Développer une classe Portefeuille qui permet de gérer des investissements en dollars ($). Cette classe doit pouvoir contenir les proportions de plusieurs actifs, et implementer des méthodes afin de calculer la volatilité, le rendement, et le ratio de Sharpe du portefeuille à partir de la matrice de covariance.
  5. Implémentation des Méthodes de Gestion de Portefeuille :
    • Implémenter les méthodes magiques (__add__, etc.) pour permettre la combinaison de différents portefeuilles.
    • Implementer __str__ our __repr__ pour afficher les informations du portefeuille.
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